PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOP с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOP с NRSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOP (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GOP is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, GOP returned 28.61% vs 46.35% for NRSH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOP charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности GOP и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOP показывает доходность 19.27%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 38.18%.

GOP

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
14.17%
С начала года
19.27%
1 год
28.61%
3 года*
19.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
26.11%
С начала года
38.18%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOP и NRSH

2026 (YTD)202520242023
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		19.27%17.12%14.43%7.04%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		38.18%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between GOP and NRSH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between GOP and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GOP и NRSH

Секторы
GOP
NRSH

Технологии

28.7%
36.7%

Промышленность

20.9%
57.9%

Финансовые услуги

16.0%

-

Энергетика

9.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Недвижимость

1.4%
5.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Технологии

GOP
28.7%
NRSH
36.7%

Промышленность

GOP
20.9%
NRSH
57.9%

Финансовые услуги

GOP
16.0%
NRSH

-

Энергетика

GOP
9.3%
NRSH
2.5%

Потребительский циклический сектор

GOP
5.9%
NRSH

-

Здравоохранение

GOP
5.8%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

GOP
4.0%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

GOP
3.0%
NRSH

-

Сырьевые материалы

GOP
2.0%
NRSH

-

Недвижимость

GOP
1.4%
NRSH
5.4%

Коммунальные услуги

GOP
1.4%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с GOP:
GOP с SPYGOP с NANCGOP с BDGSGOP с GXLCGOP с SCHXGOP с SELVGOP с ESN
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

GOP vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOP
Ранг доходности на риск GOP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOP c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOPNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.73

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.33

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.26

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

12.58

+2.05

GOP vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOP на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOP и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOP и NRSH

Максимальная просадка GOP за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOP и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOPNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-24.01%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-10.94%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-7.18%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-5.52%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.69%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GOP и NRSH

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) составляет 4.90%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что GOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOPNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

9.04%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

22.67%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

26.91%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

22.34%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

22.34%

-8.04%

Сравнение комиссий GOP и NRSH

GOP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOP и NRSH

Дивидендная доходность GOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.57%0.69%0.57%1.01%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

GOP and NRSH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.04%) compared to GOP (4.90%). In terms of maximum drawdown, GOP dropped -15.42% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 46.35% vs 28.61% for GOP. On fees, GOP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, GOP has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 46.35% return vs 28.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

GOP has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.30% for NRSH.

They also come from different issuers: Tidal Investments and Aztlan. Their fees differ too: 0.73% for GOP and 0.75% for NRSH.

GOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOP и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор