PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOP с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOP с BOAT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GOP (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - GOP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal Investments, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. GOP is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 3 years, GOP returned 19.24%/yr vs 26.05%/yr for BOAT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GOP charges 0.73%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности GOP и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOP показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 36.02%.

GOP

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
13.13%
С начала года
18.59%
1 год
27.09%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOAT

1 день
-0.40%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
28.42%
С начала года
36.02%
1 год
51.11%
3 года*
26.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOP и BOAT

2026 (YTD)202520242023
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		18.59%17.12%14.43%11.40%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		36.02%22.77%5.97%19.42%

Correlation

The correlation between GOP and BOAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов GOP и BOAT

Секторы
GOP
BOAT

Технологии

28.7%

-

Промышленность

20.9%
31.3%

Финансовые услуги

16.0%
4.7%

Энергетика

9.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Технологии

GOP
28.7%
BOAT

-

Промышленность

GOP
20.9%
BOAT
31.3%

Финансовые услуги

GOP
16.0%
BOAT
4.7%

Энергетика

GOP
9.3%
BOAT
10.2%

Потребительский циклический сектор

GOP
5.9%
BOAT

-

Здравоохранение

GOP
5.8%
BOAT

-

Потребительский защитный сектор

GOP
4.0%
BOAT

-

Коммуникационные услуги

GOP
3.0%
BOAT

-

Сырьевые материалы

GOP
2.0%
BOAT

-

Недвижимость

GOP
1.4%
BOAT

-

Коммунальные услуги

GOP
1.4%
BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с GOP:
GOP с SPYGOP с NANCGOP с BDGSGOP с SELVGOP с GXLCGOP с SCHXGOP с ESN
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с SPYBOAT с PPABOAT с VOO

Доходность на риск

GOP vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOP
Ранг доходности на риск GOP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOP c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOPBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.50

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.34

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.43

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

12.46

+1.29

GOP vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOP на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOAT равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOP и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOP и BOAT

Максимальная просадка GOP за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOP и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOPBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-33.94%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-11.60%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-33.94%

+18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-2.18%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-9.59%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.11%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GOP и BOAT

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) составляет 4.83%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что GOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOPBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

8.02%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

16.74%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

20.56%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

25.10%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

25.10%

-10.80%

Сравнение комиссий GOP и BOAT

GOP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOP и BOAT

Дивидендная доходность GOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BOAT в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.76%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.58%0.69%0.57%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOP and BOAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (8.02%) compared to GOP (4.83%). In terms of maximum drawdown, GOP dropped -15.42% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, BOAT leads with 26.05% vs 19.24% for GOP. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, GOP has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 26.05% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.73% for GOP.

BOAT has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 0.58% for GOP.

GOP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BOAT is Transportation Equities. Their fees differ too: 0.73% for GOP and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOP и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор