PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOY с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

GOOY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOY и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOY и TSMY

2026 (YTD)20252024
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%6.43%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий GOOY и TSMY

И GOOY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

GOOY vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOYTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

2.59

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

3.10

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

5.34

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

18.33

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOY vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMY равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOYTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.16

-0.29

Корреляция

Корреляция между GOOY и TSMY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и TSMY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и TSMY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOYTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-31.15%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-15.50%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-9.44%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-5.82%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.52%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и TSMY

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOYTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

12.27%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

23.03%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

31.08%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

33.38%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

33.38%

-10.48%