Сравнение GOOY с STX
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while STX (Seagate Technology plc) is a stock. Over the past year, GOOY returned 84.81% vs 710.82% for STX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 270.59%.
GOOY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STX
- 1 день
- 9.43%
- 1 месяц
- 28.08%
- С начала года
- 270.59%
- 6 месяцев
- 258.31%
- 1 год
- 710.82%
- 3 года*
- 157.94%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 52.15%
Сравнение доходности по годам GOOY и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 16.01% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
STX Seagate Technology plc | 270.59% | 225.26% | 4.06% | 40.00% |
Correlation
The correlation between GOOY and STX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. STX — Ранг доходности на риск
GOOY
STX
Сравнение GOOY c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.84 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 34.18 | -28.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.35 | 98.89 | -79.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и STX
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -88.74% | +64.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -21.00% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | 0.00% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -26.43% | +20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 7.24% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и STX
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 6.60%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 21.16%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 21.16% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 51.19% | -33.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 64.87% | -41.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 45.05% | -21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 42.39% | -19.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и STX
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.88%, что больше доходности STX в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 48.88% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.29% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and STX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (21.16%) compared to GOOY (6.60%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор