PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOOY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOY и IVVW


2026 (YTD)20252024
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
-2.52%53.95%16.65%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий GOOY и IVVW

GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

GOOY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOYIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

0.89

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.41

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

1.27

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

7.59

+10.59

GOOY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOOYIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.89

+2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.88

0.00

Корреляция

Корреляция между GOOY и IVVW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и IVVW

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности IVVW в 19.78%


TTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
47.95%41.50%36.74%7.90%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и IVVW

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


GOOYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-16.79%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-11.21%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-2.90%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-1.87%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

1.88%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и IVVW

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOOYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.54%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

6.63%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

15.56%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

13.10%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

13.10%

+9.80%