PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOY с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

GOOY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOY и FYEE

2026 (YTD)20252024
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%9.30%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий GOOY и FYEE

GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

GOOY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOYFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

1.10

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.60

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

1.52

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

7.97

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.10

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.95

-0.07

Корреляция

Корреляция между GOOY и FYEE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и FYEE

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и FYEE

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-18.79%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-11.60%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-4.26%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-2.40%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.21%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и FYEE

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.93%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

8.49%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

15.88%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

14.31%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

14.31%

+8.59%