Сравнение GOOX с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
GOOX и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOX и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOX и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | -15.09% | 121.41% | 46.80% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%.
GOOX
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -15.09%
- 6 месяцев
- 32.03%
- 1 год
- 184.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOX и UJB
GOOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
GOOX vs. UJB — Ранг доходности на риск
GOOX
UJB
Сравнение GOOX c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 0.82 | +2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.26 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.19 | +3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 5.92 | +12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 0.82 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.33 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между GOOX и UJB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и UJB
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.36% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и UJB
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOX | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -40.14% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -7.86% | -31.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.97% | -2.52% | -26.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -6.23% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 1.58% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и UJB
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 18.50% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOX | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.50% | 4.41% | +14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.23% | 5.65% | +33.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 10.88% | +50.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 14.63% | +44.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.54% | 18.52% | +41.02% |