Сравнение GOOX с TMV
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds. GOOX is actively managed, while TMV is passively managed. Over the past year, GOOX returned 295.95% vs -0.02% for TMV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GOOX charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 27.57%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью 4.13%.
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- -1.06%
Сравнение доходности по годам GOOX и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 121.41% | 46.80% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.13% | -3.75% | 30.05% |
Correlation
The correlation between GOOX and TMV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. TMV — Ранг доходности на риск
GOOX
TMV
Сравнение GOOX c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.02 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | -0.00 | +7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.83 | -0.00 | +25.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | -0.00 | +5.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.33 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и TMV
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -98.96% | +46.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -21.62% | -17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -95.96% | +80.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -86.60% | +69.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 10.98% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и TMV
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 8.04% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.63% | 19.19% | +21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.72% | 29.13% | +28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 47.17% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 44.43% | +16.06% |
Сравнение комиссий GOOX и TMV
GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и TMV
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TMV в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.63% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and TMV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (17.76%) compared to TMV (8.04%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs TMV's -98.96%.
On 1-year performance, GOOX leads with 295.95% vs -0.02% for TMV. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 295.95% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
TMV has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.24% for GOOX.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 1.04% for TMV.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор