Сравнение GOOX с NVDQ
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GOOX returned 295.95% vs -69.65% for NVDQ. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 27.57%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 121.41% | 46.80% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -92.28% |
Correlation
The correlation between GOOX and NVDQ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
GOOX
NVDQ
Сравнение GOOX c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.79 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | -0.95 | +8.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.83 | -1.43 | +27.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | -1.03 | +6.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.89 | +2.25 |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и NVDQ
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -99.45% | +46.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -73.67% | +34.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -99.38% | +84.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -88.22% | +71.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 48.77% | -37.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и NVDQ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 17.76%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 25.78% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.63% | 51.89% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.72% | 67.77% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 95.47% | -34.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 95.47% | -34.98% |
Сравнение комиссий GOOX и NVDQ
И GOOX, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и NVDQ
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности NVDQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and NVDQ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to GOOX (17.76%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, GOOX leads with 295.95% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 17.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 295.95% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.24% for GOOX.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while NVDQ is Inverse Equities.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор