Сравнение GOOX с NVDQ
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GOOX returned 228.72% vs -56.35% for NVDQ. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -25.89%.
GOOX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -22.42%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 228.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -56.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 8.03% | 121.41% | 44.31% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -25.89% | -74.63% | -92.40% |
Correlation
The correlation between GOOX and NVDQ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
GOOX
NVDQ
Сравнение GOOX c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOX | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.87 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.91 | -0.83 | +6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | -1.35 | +19.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOX и NVDQ
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -99.45% | +46.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -68.07% | +29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -99.25% | +71.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -88.32% | +71.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 41.70% | -29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и NVDQ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 18.73%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 26.21%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 26.21% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.61% | 53.68% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.42% | 70.34% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 95.32% | -34.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 95.32% | -34.83% |
Сравнение комиссий GOOX и NVDQ
И GOOX, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и NVDQ
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NVDQ в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.28% | 0.30% | 16.78% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.35% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and NVDQ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (26.21%) compared to GOOX (18.73%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, GOOX leads with 228.72% vs -56.35% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 18.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 228.72% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.28% for GOOX.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while NVDQ is Inverse Equities.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор