Сравнение GOOX с GMEU
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GOOX returned 206.23% vs -45.45% for GMEU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GOOX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у GMEU с доходностью -7.00%.
GOOX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 206.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 14.37% | 228.43% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -7.00% | -65.67% |
Correlation
The correlation between GOOX and GMEU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. GMEU — Ранг доходности на риск
GOOX
GMEU
Сравнение GOOX c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOX | GMEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.92 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | -0.77 | +6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | -1.16 | +16.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOX и GMEU
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки GMEU в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -80.76% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -58.94% | +19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -79.39% | +55.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -64.49% | +47.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 39.08% | -25.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и GMEU
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.73% | 15.46% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 55.87% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.29% | 70.98% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.81% | 86.79% | -25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.81% | 86.79% | -25.98% |
Сравнение комиссий GOOX и GMEU
GOOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и GMEU
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как GMEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.27% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and GMEU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (21.73%) compared to GMEU (15.46%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs GMEU's -80.76%.
On 1-year performance, GOOX leads with 206.23% vs -45.45% for GMEU. On fees, GOOX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 15.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 206.23% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GOOX has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for GMEU.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while GMEU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 1.50% for GMEU.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор