PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOW с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOW с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. GOOW is actively managed, while QYLD is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности GOOW и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOW показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

GOOW

1 день
4.51%
1 месяц
-5.12%
С начала года
20.63%
6 месяцев
17.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOW и QYLD

2026 (YTD)2025
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		20.63%75.51%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%11.19%

Correlation

The correlation between GOOW and QYLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов GOOW и QYLD

Секторы
GOOW
QYLD

Коммуникационные услуги

100.0%
15.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Коммуникационные услуги

GOOW
100.0%
QYLD
15.8%

Сырьевые материалы

GOOW

-

QYLD
1.1%

Потребительский циклический сектор

GOOW

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

GOOW

-

QYLD
7.7%

Энергетика

GOOW

-

QYLD
0.6%

Финансовые услуги

GOOW

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

GOOW

-

QYLD
4.2%

Промышленность

GOOW

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

GOOW

-

QYLD
0.1%

Технологии

GOOW

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

GOOW

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GOOW:
GOOW с GOOYGOOW с GOOGLGOOW с GOOPGOOW с GOOGGOOW с AVGWGOOW с PLTWGOOW с GDXW
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

GOOW vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOW
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOW c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GOOW vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOWQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.71

0.59

+3.12

Просадки

Сравнение просадок GOOW и QYLD

Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOWQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.88%

-24.75%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-0.06%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.84%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOOW и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOWQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

8.57%

+28.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.56%

14.70%

+22.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

15.49%

+22.07%

Сравнение комиссий GOOW и QYLD

GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOW и QYLD

Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.69%, что больше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		33.69%19.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

GOOW and QYLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.

GOOW has the higher dividend yield at 33.69%, compared with 11.46% for QYLD.

GOOW is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOW и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор