Сравнение GOOW с PEPS
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
GOOW
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 12.86% | 71.16% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 11.14% |
Correlation
The correlation between GOOW and PEPS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. PEPS — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение GOOW c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и PEPS
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -21.26% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.12% | -0.66% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -2.70% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 13.85% | +24.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 18.16% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 18.16% | +19.92% |
Сравнение комиссий GOOW и PEPS
GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и PEPS
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.35%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.35% | 19.77% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and PEPS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
GOOW has the higher dividend yield at 41.35%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор