PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOOW с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOW с NRGU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). GOOW is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности GOOW и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOW показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 132.63%.

GOOW

1 день
-2.35%
1 месяц
-5.93%
6 месяцев
3.80%
С начала года
10.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
6.71%
1 месяц
31.49%
6 месяцев
102.34%
С начала года
132.63%
1 год
126.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOW и NRGU

2026 (YTD)2025
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		10.22%71.16%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		132.63%-5.86%

Correlation

The correlation between GOOW and NRGU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов GOOW и NRGU

Секторы
GOOW
NRGU

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GOOW
100.0%
NRGU

-

Сырьевые материалы

GOOW

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

GOOW

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

GOOW

-

NRGU

-

Энергетика

GOOW

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

GOOW

-

NRGU

-

Здравоохранение

GOOW

-

NRGU

-

Промышленность

GOOW

-

NRGU

-

Недвижимость

GOOW

-

NRGU

-

Технологии

GOOW

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

GOOW

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GOOW:
GOOW с GOOYGOOW с GOOGLGOOW с GOOPGOOW с GOOGGOOW с AVGWGOOW с GDXWGOOW с PLTW
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

GOOW vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOW c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOWNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.47

—

GOOW vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOW и NRGU

Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOWNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.88%

-57.50%

+32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-43.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-19.77%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-26.04%

+20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOOW и NRGU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOWNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

24.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

63.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.10%

77.06%

-38.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.10%

89.11%

-51.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.10%

89.11%

-51.01%

Сравнение комиссий GOOW и NRGU

GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOW и NRGU

Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.35%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		42.35%19.77%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOOW and NRGU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.

GOOW has the higher dividend yield at 42.35%, compared with 0.00% for NRGU.

GOOW is categorized as Derivative Income, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and BMO. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.95% for NRGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOW и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор