PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с ROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с ROP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 7.73%/yr for ROP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 25.76% против 7.73% соответственно.

GOOGL

1 день
0.53%
1 месяц
-10.27%
С начала года
15.06%
6 месяцев
16.44%
1 год
106.51%
3 года*
43.10%
5 лет*
24.46%
10 лет*
25.76%

ROP

1 день
0.68%
1 месяц
5.35%
С начала года
-24.40%
6 месяцев
-24.53%
1 год
-39.80%
3 года*
-9.19%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и ROP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		15.06%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
ROP
Roper Technologies, Inc.		-24.40%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%

Correlation

The correlation between GOOGL and ROP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г.

0.42

The correlation between GOOGL and ROP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$4.40T

ROP:

$35.04B

EPS

GOOGL:

$13.11

ROP:

$15.98

Коэффициент P/E

GOOGL:

27.43

ROP:

20.96

Коэффициент PEG

GOOGL:

1.35

ROP:

2.48

Коэффициент P/S

GOOGL:

10.40

ROP:

4.43

Коэффициент P/B

GOOGL:

9.19

ROP:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$422.57B

ROP:

$8.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$255.12B

ROP:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$174.08B

ROP:

$3.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

Roper Technologies, Inc.

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPM

Доходность на риск

GOOGL vs. ROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGLROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
-1.64

+5.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
-2.37

+7.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.70

+0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

-0.92

+6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

-1.51

+19.99

GOOGL vs. ROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа ROP равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и ROP

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и ROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-58.94%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-44.65%

+24.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-46.51%

+16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-46.51%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-46.51%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-43.07%

+32.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-11.43%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

27.25%

-21.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и ROP

Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у Roper Technologies, Inc. (ROP) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

8.14%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

21.59%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

25.08%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

21.39%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

23.34%

+5.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и ROP

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ROP в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.04%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
2.10B
(GOOGL) Общая выручка
(ROP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOGL и ROP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc. Class A и Roper Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
62.5%
69.4%
Активы портфеля
GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and ROP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROP has higher volatility (8.14%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs ROP's -58.94%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и ROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор