Сравнение GOOGL с NKE
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.92%/yr vs -0.73%/yr for NKE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.82%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 25.92% против -0.73% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 107.45%
- 3 года*
- 44.33%
- 5 лет*
- 24.72%
- 10 лет*
- 25.92%
NKE
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.39%
- 1 год
- -25.90%
- 3 года*
- -23.43%
- 5 лет*
- -18.02%
- 10 лет*
- -0.73%
Сравнение доходности по годам GOOGL и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.53% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
NKE NIKE, Inc. | -28.82% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between GOOGL and NKE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.38 |
The correlation between GOOGL and NKE shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.46T
NKE:
$66.10B
GOOGL:
$13.11
NKE:
$1.52
GOOGL:
27.78
NKE:
29.37
GOOGL:
10.53
NKE:
1.42
GOOGL:
9.31
NKE:
4.69
GOOGL:
$422.57B
NKE:
$46.52B
GOOGL:
$255.12B
NKE:
$18.99B
GOOGL:
$174.08B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. NKE — Ранг доходности на риск
GOOGL
NKE
Сравнение GOOGL c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOGL | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.89 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | -0.56 | +5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.21 | -1.08 | +20.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOGL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | -0.68 | +4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.50 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | -0.02 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и NKE
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -75.19% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -46.18% | +25.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -64.21% | +34.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -74.64% | +30.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -74.64% | +30.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -72.72% | +63.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -20.91% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 23.96% | -18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и NKE
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 8.63%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 9.97% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 29.43% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 38.29% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 35.84% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 32.26% | -3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и NKE
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности NKE в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.65% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и NKE
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and NKE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.97%) compared to GOOGL (8.63%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs NKE's -75.19%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор