PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOGL с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock, while FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, GOOGL returned 26.10%/yr vs 4.54%/yr for FAAR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 26.10% против 4.54% соответственно.

GOOGL

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.79%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.08%
1 год
107.64%
3 года*
41.74%
5 лет*
23.25%
10 лет*
26.10%

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		10.46%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between GOOGL and FAAR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с NVDA
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

GOOGL vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGLFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.15

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
3.08

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.37

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

3.71

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

14.66

+3.45

GOOGL vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и FAAR

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-18.03%

-47.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-7.66%

-12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-11.54%

-18.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-18.03%

-26.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-18.03%

-26.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.19%

-7.66%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-7.82%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

1.93%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и FAAR

Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

2.82%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

9.80%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

13.30%

+16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.47%

12.97%

+18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

11.55%

+17.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и FAAR

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FAAR в 9.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.25%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and FAAR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (9.48%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs FAAR's -18.03%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор