Сравнение GOOGL с EPAM
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and EPAM (EPAM Systems, Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while EPAM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 2.97%/yr for EPAM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и EPAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у EPAM с доходностью -53.45%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции EPAM по среднегодовой доходности: 25.76% против 2.97% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
EPAM
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- -53.45%
- 6 месяцев
- -54.50%
- 1 год
- -44.14%
- 3 года*
- -24.19%
- 5 лет*
- -28.44%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам GOOGL и EPAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
EPAM EPAM Systems, Inc. | -53.45% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
Correlation
The correlation between GOOGL and EPAM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2012 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between GOOGL and EPAM has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.40T
EPAM:
$5.17B
GOOGL:
$13.11
EPAM:
$6.96
GOOGL:
27.43
EPAM:
13.70
GOOGL:
10.40
EPAM:
0.95
GOOGL:
9.19
EPAM:
1.51
GOOGL:
$422.57B
EPAM:
$5.56B
GOOGL:
$255.12B
EPAM:
$1.58B
GOOGL:
$174.08B
EPAM:
$670.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. EPAM — Ранг доходности на риск
GOOGL
EPAM
Сравнение GOOGL c EPAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | EPAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.81 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.77 | +5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -1.66 | +20.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и EPAM
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки EPAM в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и EPAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | EPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -87.50% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -59.49% | +39.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -71.49% | +41.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -87.50% | +43.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -87.50% | +43.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -86.71% | +76.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -25.77% | +12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 27.61% | -21.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и EPAM
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у EPAM Systems, Inc. (EPAM) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | EPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 15.10% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 37.74% | -16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 44.61% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 54.30% | -22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 45.80% | -16.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и EPAM
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как EPAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и EPAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и EPAM Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и EPAM
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and EPAM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPAM has higher volatility (15.10%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs EPAM's -87.50%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и EPAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор