PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с TGOPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с TGOPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and TGOPY (3i Group PLC ADR) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TGOPY operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, GOOG returned 23.51%/yr vs 16.53%/yr for TGOPY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и TGOPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и 3i Group PLC ADR (TGOPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у TGOPY с доходностью -28.83%.

GOOG

1 день
0.45%
1 месяц
-10.19%
С начала года
14.29%
6 месяцев
15.49%
1 год
102.96%
3 года*
42.67%
5 лет*
23.51%
10 лет*
25.97%

TGOPY

1 день
3.29%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-28.83%
6 месяцев
-25.41%
1 год
-45.34%
3 года*
8.86%
5 лет*
16.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и TGOPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		14.29%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%12.22%
TGOPY
3i Group PLC ADR		-28.83%-1.54%48.13%94.86%-2.38%30.67%8.74%49.49%-17.88%-0.91%

Correlation

The correlation between GOOG and TGOPY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.38T

TGOPY:

$31.55B

EPS

GOOG:

$13.11

TGOPY:

£3.45

Коэффициент P/E

GOOG:

27.31

TGOPY:

1.68

Коэффициент P/S

GOOG:

10.35

TGOPY:

3.11

Коэффициент P/B

GOOG:

9.16

TGOPY:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

TGOPY:

£5.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

TGOPY:

£5.57B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

TGOPY:

£9.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

3i Group PLC ADR

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с TGOPY:
TGOPY с III.LTGOPY с FXAIXTGOPY с VOOTGOPY с COKETGOPY с BRK-BTGOPY с SMHTGOPY с QQQ

Доходность на риск

GOOG vs. TGOPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TGOPY
Ранг доходности на риск TGOPY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGOPY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGOPY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGOPY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGOPY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c TGOPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и 3i Group PLC ADR (TGOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGTGOPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
-0.99

+4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
-1.31

+6.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.80

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

-0.86

+5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

-1.65

+19.21

GOOG vs. TGOPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа TGOPY равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и TGOPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и TGOPY

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки TGOPY в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и TGOPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGTGOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-58.64%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-52.74%

+31.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-52.74%

+23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-52.74%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-48.34%

+38.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-10.86%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

27.49%

-21.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и TGOPY

Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у 3i Group PLC ADR (TGOPY) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGTGOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

19.46%

-12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

39.20%

-18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

45.78%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

38.29%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

48.31%

-19.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и TGOPY

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TGOPY в 3.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGOPY
3i Group PLC ADR		3.40%2.42%1.83%2.23%14.27%2.62%2.70%3.04%1.66%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и TGOPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и 3i Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
239.55M
(GOOG) Общая выручка
(TGOPY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GOOG значения в USD, TGOPY значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

GOOG and TGOPY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGOPY has higher volatility (19.46%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs TGOPY's -58.64%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и TGOPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор