Сравнение GOOG с GGLL
GOOG (Alphabet Inc) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, GOOG returned 42.00%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.
GOOG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 112.81%
- 3 года*
- 42.00%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 25.80%
GGLL
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOG и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 13.43% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -19.69% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 22.24% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between GOOG and GGLL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between GOOG and GGLL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. GGLL — Ранг доходности на риск
GOOG
GGLL
Сравнение GOOG c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.60 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 7.69 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | 26.53 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 5.07 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и GGLL
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -52.81% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -38.39% | +17.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -52.81% | +23.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -21.02% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -15.17% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 11.11% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и GGLL
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 8.08%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 16.60% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.16% | 40.70% | -20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 58.40% | -29.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 56.03% | -24.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 56.03% | -27.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и GGLL
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GGLL в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.73% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GOOG and GGLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GGLL has higher volatility (16.60%) compared to GOOG (8.08%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs GGLL's -52.81%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs 3.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор