Сравнение GOODX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodHaven Fund (GOODX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
GOODX управляется GoodHaven. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GOODX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOODX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODX GoodHaven Fund | -6.39% | 7.04% | 18.87% | 34.07% | -11.51% | 35.97% | 6.32% | 19.03% | -9.76% | 3.95% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GOODX показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции GOODX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 14.64% соответственно.
GOODX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 9.98%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOODX и VVOAX
GOODX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
GOODX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
GOODX
VVOAX
Сравнение GOODX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodHaven Fund (GOODX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOODX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.51 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 2.04 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.09 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 8.91 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOODX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.51 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GOODX и VVOAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOODX и VVOAX
Дивидендная доходность GOODX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODX GoodHaven Fund | 3.20% | 3.00% | 2.43% | 1.44% | 0.38% | 0.13% | 0.45% | 1.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок GOODX и VVOAX
Максимальная просадка GOODX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOODX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -62.08% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -15.08% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.74% | -24.05% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -51.80% | +13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -6.76% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -11.80% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.54% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOODX и VVOAX
Текущая волатильность для GoodHaven Fund (GOODX) составляет 3.81%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GOODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOODX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 7.27% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 14.27% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 22.91% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 21.06% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 24.20% | -6.93% |