Сравнение GOODX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodHaven Fund (GOODX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
GOODX управляется GoodHaven. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GOODX и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOODX и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODX GoodHaven Fund | -6.39% | 7.04% | 18.87% | 34.07% | -11.51% | 35.97% | 6.32% | 19.03% | -9.76% | 3.95% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.10% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GOODX показывает доходность -6.39%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции GOODX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.98% против 12.53% соответственно.
GOODX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 9.98%
XLF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -9.10%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOODX и XLF
GOODX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
GOODX vs. XLF — Ранг доходности на риск
GOODX
XLF
Сравнение GOODX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodHaven Fund (GOODX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOODX | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOODX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GOODX и XLF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOODX и XLF
Дивидендная доходность GOODX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODX GoodHaven Fund | 3.20% | 3.00% | 2.43% | 1.44% | 0.38% | 0.13% | 0.45% | 1.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок GOODX и XLF
Максимальная просадка GOODX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODX и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOODX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -82.69% | +41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -14.79% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.74% | -25.81% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -42.86% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -11.73% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -20.10% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 5.01% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOODX и XLF
Текущая волатильность для GoodHaven Fund (GOODX) составляет 3.64%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что GOODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOODX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.71% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 11.42% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 19.25% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.68% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 22.18% | -4.92% |