Сравнение GOODX с VTIVX

С начала года, GOODX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOODX имеют среднегодовую доходность 8.11%, а акции VTIVX немного впереди с 8.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GOODX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodHaven Fund (GOODX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOODX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOODX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GOODX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTIVX в 2.23%

Максимальная просадка GOODX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GoodHaven Fund (GOODX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что GOODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.