PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOODX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOODX с VTIVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOODX (GoodHaven Fund) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - GOODX is a Mid Cap Value Equities fund managed by GoodHaven, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, GOODX returned 9.82%/yr vs 11.25%/yr for VTIVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOODX charges 1.10%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности GOODX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoodHaven Fund (GOODX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOODX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции GOODX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 9.82% против 11.25% соответственно.

GOODX

1 день
1.78%
1 месяц
1.30%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.80%
1 год
7.22%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.94%
10 лет*
9.82%

VTIVX

1 день
0.29%
1 месяц
2.51%
С начала года
10.65%
6 месяцев
11.20%
1 год
24.76%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOODX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOODX
GoodHaven Fund		0.35%7.04%18.87%34.07%-11.51%35.97%6.32%19.03%-9.76%3.95%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		10.65%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between GOODX and VTIVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.79

The correlation between GOODX and VTIVX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoodHaven Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с GOODX:
GOODX с SPYGOODX с XLFGOODX с MOODGOODX с ACLAXGOODX с ARFFXGOODX с AMDVXGOODX с ACMVX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

GOODX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOODX
Ранг доходности на риск GOODX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOODX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOODX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOODX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOODX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOODX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOODX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodHaven Fund (GOODX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODXVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.41

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.36

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.05

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

13.49

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOODX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOODX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VTIVX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOODX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.41

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GOODX и VTIVX

Максимальная просадка GOODX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODX и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-51.69%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.30%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-13.40%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.74%

-25.10%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

-31.42%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.39%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-6.33%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.87%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GOODX и VTIVX

GoodHaven Fund (GOODX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеют волатильность 3.33% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.18%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.39%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

10.52%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

13.49%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

14.79%

+2.43%

Сравнение комиссий GOODX и VTIVX

GOODX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOODX и VTIVX

Дивидендная доходность GOODX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VTIVX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOODX
GoodHaven Fund		2.99%3.00%2.43%1.44%0.38%0.13%0.45%1.27%1.27%0.00%0.00%0.00%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.26%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

GOODX and VTIVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOODX has higher volatility (3.33%) compared to VTIVX (3.18%). In terms of maximum drawdown, GOODX dropped -41.43% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOODX и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор