Сравнение GOODX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodHaven Fund (GOODX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
GOODX управляется GoodHaven. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GOODX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOODX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODX GoodHaven Fund | -6.39% | 7.04% | 18.87% | 34.07% | -11.51% | 35.97% | 6.32% | 19.03% | -9.76% | 3.95% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GOODX показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOODX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции VTIVX немного впереди с 10.30%.
GOODX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 9.98%
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOODX и VTIVX
GOODX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
GOODX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
GOODX
VTIVX
Сравнение GOODX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodHaven Fund (GOODX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOODX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.38 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.99 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.94 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 8.78 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOODX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.38 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GOODX и VTIVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOODX и VTIVX
Дивидендная доходность GOODX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODX GoodHaven Fund | 3.20% | 3.00% | 2.43% | 1.44% | 0.38% | 0.13% | 0.45% | 1.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок GOODX и VTIVX
Максимальная просадка GOODX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOODX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -51.69% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -9.73% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.74% | -25.10% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -31.42% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -6.08% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -6.37% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.16% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOODX и VTIVX
Текущая волатильность для GoodHaven Fund (GOODX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что GOODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOODX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.17% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 8.20% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 13.73% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 13.45% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 14.76% | +2.51% |