PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLY с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLY с RING

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 6.03%/yr vs 19.93%/yr for RING. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности GOLY и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью 0.30%.

GOLY

1 день
-1.46%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-16.22%
1 год
3.60%
3 года*
17.40%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и RING

2026 (YTD)20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-19.06%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.30%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%164.72%15.98%12.29%-15.40%-17.53%

Correlation

The correlation between GOLY and RING is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.68

The correlation between GOLY and RING has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с ICVTGOLY с HYGGOLY с SPY
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

GOLY vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLYRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.49

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.87

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

2.27

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

5.85

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLY vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLYRINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.49

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.10

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GOLY и RING

Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLYRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-79.47%

+43.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.16%

-30.11%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.16%

-30.11%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-47.94%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.16%

-25.71%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-47.41%

+35.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

11.64%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и RING

Текущая волатильность для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) составляет 6.64%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что GOLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLYRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

14.98%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

37.38%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.89%

45.90%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

36.46%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

36.53%

-14.32%

Сравнение комиссий GOLY и RING

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и RING

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности RING в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.74%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

GOLY and RING have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (14.98%) compared to GOLY (6.64%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -35.99% vs RING's -79.47%.

On 5-year performance, RING leads with 19.93% vs 6.03% for GOLY. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RING has performed better with a 19.93% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.

GOLY has the higher dividend yield at 9.74%, compared with 0.83% for RING.

GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while RING is Gold. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.39% for RING.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор