Сравнение GOLY с RING
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 4.03%/yr vs 19.06%/yr for RING. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for RING.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и RING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью -15.97%.
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
RING
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -18.39%
- 6 месяцев
- -25.85%
- С начала года
- -15.97%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам GOLY и RING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -15.97% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -17.43% |
Correlation
The correlation between GOLY and RING is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.69 |
The correlation between GOLY and RING has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. RING — Ранг доходности на риск
GOLY
RING
Сравнение GOLY c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | RING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.13 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 2.68 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и RING
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и RING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -79.47% | +41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -37.76% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.48% | -37.76% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | -47.94% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.48% | -37.76% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -47.27% | +34.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 15.95% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и RING
Текущая волатильность для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) составляет 6.83%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что GOLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 11.66% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 39.61% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 48.42% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 37.14% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 36.72% | -14.28% |
Сравнение комиссий GOLY и RING
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и RING
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности RING в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.47% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and RING have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RING has higher volatility (11.66%) compared to GOLY (6.83%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs RING's -79.47%.
On 5-year performance, RING leads with 19.06% vs 4.03% for GOLY. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RING has performed better with a 19.06% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 1.47% for RING.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while RING is Gold. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.39% for RING.
RING currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и RING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор