Сравнение GOLY с RING
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 5.25%/yr vs 20.15%/yr for RING. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for RING.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и RING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью -11.05%.
GOLY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -26.33%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
RING
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -15.03%
- С начала года
- -11.05%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- 51.23%
- 3 года*
- 43.01%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам GOLY и RING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.33% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -11.05% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -17.43% |
Correlation
The correlation between GOLY and RING is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.69 |
The correlation between GOLY and RING has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. RING — Ранг доходности на риск
GOLY
RING
Сравнение GOLY c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | RING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.44 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.74 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и RING
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и RING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -79.47% | +42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -35.72% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | -35.72% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -47.94% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -34.11% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -47.32% | +35.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 13.75% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и RING
Текущая волатильность для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) составляет 9.74%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что GOLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 17.15% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 39.93% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 48.18% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 37.00% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 36.74% | -14.30% |
Сравнение комиссий GOLY и RING
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и RING
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности RING в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.99% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.39% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and RING have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RING has higher volatility (17.15%) compared to GOLY (9.74%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.97% vs RING's -79.47%.
On 5-year performance, RING leads with 20.15% vs 5.25% for GOLY. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RING has performed better with a 20.15% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.99%, compared with 1.39% for RING.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while RING is Gold. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.39% for RING.
RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и RING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор