Сравнение GOLDX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GOLDX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLDX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDX Gabelli Gold Fund | 5.89% | 165.59% | 14.92% | 7.85% | -11.02% | -8.97% | 26.30% | 43.94% | -14.80% | 6.22% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLDX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOLDX имеют среднегодовую доходность 17.50%, а акции SPMO немного отстают с 17.41%.
GOLDX
- 1 день
- 6.90%
- 1 месяц
- -22.40%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 112.30%
- 3 года*
- 46.83%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 17.50%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLDX и SPMO
GOLDX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
GOLDX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GOLDX
SPMO
Сравнение GOLDX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLDX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 1.06 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.60 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.96 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 6.90 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLDX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.06 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между GOLDX и SPMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLDX и SPMO
Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDX Gabelli Gold Fund | 14.70% | 15.57% | 2.11% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 0.83% | 0.34% | 0.51% | 2.18% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GOLDX и SPMO
Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLDX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -30.95% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -12.70% | -19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -22.74% | -21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -30.95% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -7.31% | -15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.57% | -4.66% | -29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 3.60% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLDX и SPMO
Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLDX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 7.22% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 12.80% | +22.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.77% | 22.77% | +20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 19.08% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 20.09% | +12.15% |