PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLDX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLDX с PCLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOLDX (Gabelli Gold Fund) and PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both mutual funds - GOLDX is a Precious Metals fund managed by Gabelli, while PCLIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, GOLDX returned 14.69%/yr vs 12.24%/yr for PCLIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GOLDX charges 1.51%/yr vs 0.98%/yr for PCLIX.

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 36.81%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции PCLIX по среднегодовой доходности: 14.69% против 12.24% соответственно.

GOLDX

1 день
1.53%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.61%
6 месяцев
10.56%
1 год
70.29%
3 года*
46.09%
5 лет*
21.33%
10 лет*
14.69%

PCLIX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.72%
С начала года
36.81%
6 месяцев
35.82%
1 год
46.35%
3 года*
18.54%
5 лет*
16.85%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLDX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLDX
Gabelli Gold Fund		2.61%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		36.81%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Correlation

The correlation between GOLDX and PCLIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.30

Over the past year, the correlation between GOLDX and PCLIX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с BTC-USDGOLDX с GLDGOLDX с TQQQGOLDX с SPYGOLDX с LQDT
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с BCDPCLIX с FGKFXPCLIX с XLEPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Доходность на риск

GOLDX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLDX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLDXPCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.47

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.11

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

7.01

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

17.91

-11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLDX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа PCLIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.47

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.18

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и PCLIX

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и PCLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLDXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-66.60%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-6.84%

-25.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.96%

-12.30%

-19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-21.59%

-23.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-51.78%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.80%

-4.70%

-20.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.50%

-24.15%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

2.67%

+9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и PCLIX

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLDXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

6.97%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

16.87%

+18.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

19.49%

+23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.55%

19.41%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

40.55%

-8.44%

Сравнение комиссий GOLDX и PCLIX

GOLDX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PCLIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLDX и PCLIX

Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.17%, что больше доходности PCLIX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLDX
Gabelli Gold Fund		15.17%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%0.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.37%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Часто задаваемые вопросы

GOLDX and PCLIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLDX has higher volatility (14.37%) compared to PCLIX (6.97%). In terms of maximum drawdown, GOLDX dropped -73.40% vs PCLIX's -66.60%.

PCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLDX и PCLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор