Сравнение GOLD.TO с ^TNX
GOLD.TO (GoldMining Inc.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 5 years, GOLD.TO returned -6.01%/yr vs 31.77%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GOLD.TO и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOLD.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOLD.TO показывает доходность -29.65%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 13.07%.
GOLD.TO
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- -45.50%
- С начала года
- -29.65%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- -6.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.40%
^TNX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 0.48%
Сравнение доходности по годам GOLD.TO и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD.TO GoldMining Inc. | -29.65% | 49.57% | -11.54% | -15.58% | 0.65% | -44.77% | 108.27% | 70.51% | -22.00% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 13.07% | -13.12% | 28.30% | -2.71% | 172.80% | 64.80% | -53.35% | -31.50% | -2.31% |
Correlation
The correlation between GOLD.TO and ^TNX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
GOLD.TO
^TNX
Сравнение GOLD.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc. (GOLD.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD.TO | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 1.23 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD.TO и ^TNX
Максимальная просадка GOLD.TO за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.TO и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -89.94% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.27% | -10.53% | -49.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.27% | -28.13% | -32.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.32% | -28.13% | -32.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.07% | -6.90% | -61.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.47% | -44.63% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.31% | 5.15% | +27.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD.TO и ^TNX
GoldMining Inc. (GOLD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GOLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 4.38% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.99% | 11.80% | +39.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.12% | 15.46% | +51.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 32.06% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.98% | 48.34% | +6.64% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD.TO and ^TNX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD.TO и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор