PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLD.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOLD.TO (GoldMining Inc.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, GOLD.TO returned 18.74%/yr vs 10.92%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOLD.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в GoldMining Inc. (GOLD.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOLD.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOLD.TO показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции GOLD.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 18.74% против 10.92% соответственно.

GOLD.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-11.05%
6 месяцев
-23.88%
1 год
42.99%
3 года*
22.94%
5 лет*
26.63%
10 лет*
18.74%

^TNX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.85%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.90%
1 год
3.64%
3 года*
7.84%
5 лет*
27.02%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLD.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLD.TO
GoldMining Inc.		-11.05%49.57%26.55%17.53%59.76%-12.88%140.75%93.82%-41.35%-34.16%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.01%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between GOLD.TO and ^TNX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2011 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoldMining Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с GOLD.TO:
GOLD.TO с TLTGOLD.TO с GLDMGOLD.TO с ^XAUGOLD.TO с AEM.TOGOLD.TO с NGGOLD.TO с NA.TOGOLD.TO с BNS.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

GOLD.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD.TO
Ранг доходности на риск GOLD.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc. (GOLD.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLD.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.26

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
0.49

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.35

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

0.69

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLD.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLD.TO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLD.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.26

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.05

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GOLD.TO и ^TNX

Максимальная просадка GOLD.TO за все время составила -76.83%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLD.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.83%

-83.97%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.00%

-12.47%

-37.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.00%

-28.10%

-21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

-28.10%

-21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.83%

-83.93%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.60%

-9.83%

-37.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.75%

-32.53%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.72%

6.24%

+19.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD.TO и ^TNX

GoldMining Inc. (GOLD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GOLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLD.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

5.34%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.35%

11.64%

+36.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.60%

17.05%

+46.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.19%

33.37%

+21.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.67%

48.25%

+9.42%

Часто задаваемые вопросы

GOLD.TO and ^TNX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLD.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор