PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLD.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoldMining Inc. (GOLD.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности GOLD.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в GoldMining Inc. (GOLD.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLD.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLD.TO
GoldMining Inc.		-0.00%49.57%26.55%17.53%59.76%-12.88%140.75%93.82%-41.35%-34.16%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

GOLD.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GOLD.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 31.48% против 9.92% соответственно.

GOLD.TO

1 день
3.61%
1 месяц
-26.81%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.58%
1 год
44.54%
3 года*
24.77%
5 лет*
31.02%
10 лет*
31.48%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoldMining Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с GOLD.TO:
GOLD.TO с TLTGOLD.TO с GLDMGOLD.TO с ^XAUGOLD.TO с AEM.TOGOLD.TO с NGGOLD.TO с NA.TOGOLD.TO с BNS.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

GOLD.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD.TO
Ранг доходности на риск GOLD.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc. (GOLD.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLD.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.05

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.21

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.12

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

-0.20

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLD.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLD.TO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLD.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.05

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.21

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.07

+0.21

Корреляция

Корреляция между GOLD.TO и ^TNX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок GOLD.TO и ^TNX

Максимальная просадка GOLD.TO за все время составила -76.83%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLD.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.83%

-93.78%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.97%

-13.99%

-34.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.97%

-31.74%

-17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.83%

-84.57%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.10%

-46.17%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.67%

-51.38%

+14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.12%

8.39%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD.TO и ^TNX

GoldMining Inc. (GOLD.TO) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что GOLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLD.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.20%

6.30%

+13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.71%

11.34%

+43.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.14%

19.20%

+43.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.32%

33.89%

+21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.35%

48.45%

+9.90%