PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD.TO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLD.TO с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoldMining Inc. (GOLD.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLD.TO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в GoldMining Inc. (GOLD.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLD.TO и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GOLD.TO
GoldMining Inc.		-3.49%49.57%26.55%17.53%59.76%-12.88%140.75%93.82%-15.22%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.04%56.67%38.00%10.55%6.63%-4.88%22.98%12.29%4.44%
Разные валюты инструментов

GOLD.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOLD.TO показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.04%.

GOLD.TO

1 день
8.50%
1 месяц
-28.45%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.35%
1 год
38.33%
3 года*
23.31%
5 лет*
30.09%
10 лет*
31.01%

GLDM

1 день
3.66%
1 месяц
-9.24%
С начала года
10.04%
6 месяцев
21.13%
1 год
44.78%
3 года*
34.60%
5 лет*
24.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoldMining Inc.

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с GOLD.TO:
GOLD.TO с TLTGOLD.TO с AEM.TOGOLD.TO с ^XAUGOLD.TO с NGGOLD.TO с ^TNXGOLD.TO с NA.TOGOLD.TO с BNS.TO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Доходность на риск

GOLD.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD.TO
Ранг доходности на риск GOLD.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc. (GOLD.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLD.TOGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.74

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.19

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.76

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

9.61

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLD.TO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLD.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD.TO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLD.TOGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.74

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.49

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.18

-0.91

Корреляция

Корреляция между GOLD.TO и GLDM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD.TO и GLDM

Ни GOLD.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
GOLD.TO
GoldMining Inc.		0.00%0.00%34.78%30.77%42.21%51.08%11.19%9.77%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOLD.TO и GLDM

Максимальная просадка GOLD.TO за все время составила -76.83%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.TO и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLD.TOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.83%

-21.63%

-55.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.97%

-19.14%

-29.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.97%

-20.92%

-28.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.15%

-13.19%

-29.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.67%

-6.04%

-30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

5.16%

+13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD.TO и GLDM

GoldMining Inc. (GOLD.TO) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что GOLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLD.TOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.03%

10.77%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

23.03%

+31.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

25.94%

+37.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.30%

16.53%

+38.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.35%

16.08%

+42.27%