PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD.TO с ^XAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLD.TO с ^XAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoldMining Inc. (GOLD.TO) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU).

Доходность

Сравнение доходности GOLD.TO и ^XAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в GoldMining Inc. (GOLD.TO) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLD.TO и ^XAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLD.TO
GoldMining Inc.		-0.00%49.57%26.55%17.53%59.76%-12.88%140.75%93.82%-41.35%-34.16%
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		15.23%138.07%18.52%1.71%-2.25%-8.97%32.58%43.88%-10.11%1.24%
Разные валюты инструментов

GOLD.TO торгуется в CAD, в то время как ^XAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^XAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GOLD.TO превзошли акции ^XAU по среднегодовой доходности: 31.48% против 19.09% соответственно.

GOLD.TO

1 день
3.61%
1 месяц
-26.81%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.58%
1 год
44.54%
3 года*
24.77%
5 лет*
31.02%
10 лет*
31.48%

^XAU

1 день
0.00%
1 месяц
-18.89%
С начала года
10.81%
6 месяцев
24.18%
1 год
105.22%
3 года*
43.09%
5 лет*
24.28%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoldMining Inc.

Philadelphia Gold and Silver Index

Часто сравнивают с GOLD.TO:
GOLD.TO с TLTGOLD.TO с GLDMGOLD.TO с AEM.TOGOLD.TO с NGGOLD.TO с ^TNXGOLD.TO с NA.TOGOLD.TO с BNS.TO
Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с RING^XAU с SIL

Доходность на риск

GOLD.TO vs. ^XAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD.TO
Ранг доходности на риск GOLD.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD.TO c ^XAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc. (GOLD.TO) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLD.TO^XAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.44

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.62

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.50

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

12.74

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLD.TO vs. ^XAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLD.TO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ^XAU равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD.TO и ^XAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLD.TO^XAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.44

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.05

Корреляция

Корреляция между GOLD.TO и ^XAU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GOLD.TO и ^XAU

Максимальная просадка GOLD.TO за все время составила -76.83%, примерно равная максимальной просадке ^XAU в -75.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.TO и ^XAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLD.TO^XAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.83%

-83.04%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.97%

-30.21%

-18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.97%

-45.52%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.83%

-45.52%

-31.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.10%

-17.20%

-23.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.67%

-39.84%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.12%

8.31%

+10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD.TO и ^XAU

GoldMining Inc. (GOLD.TO) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) с волатильностью 15.57%. Это указывает на то, что GOLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLD.TO^XAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.20%

15.57%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.71%

36.40%

+18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.14%

43.30%

+19.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.32%

32.93%

+22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.35%

34.38%

+23.97%