Сравнение GOLD.TO с ^XAU
GOLD.TO (GoldMining Inc.) is a stock, while ^XAU (PHLX Gold/Silver Sector Index) is an index. Over the past 5 years, GOLD.TO returned -6.01%/yr vs 18.77%/yr for ^XAU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOLD.TO и ^XAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOLD.TO торгуется в CAD, в то время как ^XAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^XAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOLD.TO показывает доходность -29.65%, что значительно ниже, чем у ^XAU с доходностью -11.95%.
GOLD.TO
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- -45.50%
- С начала года
- -29.65%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- -6.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.40%
^XAU
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -15.89%
- 6 месяцев
- -24.76%
- С начала года
- -11.95%
- 1 год
- 46.77%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам GOLD.TO и ^XAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD.TO GoldMining Inc. | -29.65% | 49.57% | -11.54% | -15.58% | 0.65% | -44.77% | 108.27% | 70.51% | -22.00% |
^XAU PHLX Gold/Silver Sector Index | -11.95% | 138.12% | 18.38% | 1.52% | -2.97% | -8.19% | 31.66% | 45.08% | -11.75% |
Correlation
The correlation between GOLD.TO and ^XAU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between GOLD.TO and ^XAU shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD.TO vs. ^XAU — Ранг доходности на риск
GOLD.TO
^XAU
Сравнение GOLD.TO c ^XAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc. (GOLD.TO) и PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD.TO | ^XAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.31 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 3.06 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD.TO и ^XAU
Максимальная просадка GOLD.TO за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке ^XAU в -75.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.TO и ^XAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD.TO | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -75.37% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.27% | -35.84% | -24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.27% | -35.84% | -24.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.32% | -41.39% | -18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.07% | -35.84% | -32.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.47% | -29.64% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.31% | 15.34% | +16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD.TO и ^XAU
GoldMining Inc. (GOLD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что GOLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD.TO | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 10.61% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.99% | 38.64% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.12% | 47.15% | +19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 37.11% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.98% | 36.94% | +18.04% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD.TO and ^XAU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD.TO и ^XAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор