PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD.TO с ^XAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLD.TO с ^XAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOLD.TO (GoldMining Inc.) is a stock, while ^XAU (Philadelphia Gold and Silver Index) is an index. Over the past 10 years, GOLD.TO returned 18.74%/yr vs 15.93%/yr for ^XAU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOLD.TO и ^XAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в GoldMining Inc. (GOLD.TO) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOLD.TO торгуется в CAD, в то время как ^XAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^XAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOLD.TO показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у ^XAU с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции GOLD.TO превзошли акции ^XAU по среднегодовой доходности: 18.74% против 15.93% соответственно.

GOLD.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-11.05%
6 месяцев
-23.88%
1 год
42.99%
3 года*
22.94%
5 лет*
26.63%
10 лет*
18.74%

^XAU

1 день
1.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.60%
6 месяцев
14.87%
1 год
77.77%
3 года*
44.22%
5 лет*
20.90%
10 лет*
15.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLD.TO и ^XAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLD.TO
GoldMining Inc.		-11.05%49.57%26.55%17.53%59.76%-12.88%140.75%93.82%-41.35%-34.16%
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		7.60%138.07%18.52%1.71%-2.25%-8.97%32.58%43.88%-10.11%1.24%

Correlation

The correlation between GOLD.TO and ^XAU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2011 г.

0.39

Over the past year, GOLD.TO and ^XAU have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoldMining Inc.

Philadelphia Gold and Silver Index

Часто сравнивают с GOLD.TO:
GOLD.TO с TLTGOLD.TO с GLDMGOLD.TO с AEM.TOGOLD.TO с NGGOLD.TO с NA.TOGOLD.TO с ^TNXGOLD.TO с BNS.TO
Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GDXJ^XAU с RING^XAU с EPGFX^XAU с SIL

Доходность на риск

GOLD.TO vs. ^XAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD.TO
Ранг доходности на риск GOLD.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD.TO c ^XAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc. (GOLD.TO) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLD.TO^XAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.87

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.20

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.71

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

7.07

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLD.TO vs. ^XAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLD.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ^XAU равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD.TO и ^XAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLD.TO^XAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.87

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.20

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GOLD.TO и ^XAU

Максимальная просадка GOLD.TO за все время составила -76.83%, примерно равная максимальной просадке ^XAU в -75.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.TO и ^XAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLD.TO^XAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.83%

-75.39%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.00%

-29.81%

-20.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.00%

-29.81%

-20.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

-41.09%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.83%

-45.32%

-31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.60%

-21.24%

-26.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.75%

-34.09%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.72%

11.38%

+14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD.TO и ^XAU

Текущая волатильность для GoldMining Inc. (GOLD.TO) составляет 13.97%, в то время как у Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что GOLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLD.TO^XAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

14.82%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.35%

35.21%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.60%

43.22%

+20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.19%

33.53%

+21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.67%

34.16%

+23.51%

Часто задаваемые вопросы

GOLD.TO and ^XAU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLD.TO и ^XAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор