Сравнение GOLD.TO с ^XAU
GOLD.TO (GoldMining Inc.) is a stock, while ^XAU (Philadelphia Gold and Silver Index) is an index. Over the past 5 years, GOLD.TO returned -8.07%/yr vs 20.90%/yr for ^XAU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOLD.TO и ^XAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOLD.TO торгуется в CAD, в то время как ^XAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^XAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOLD.TO показывает доходность -23.26%, что значительно ниже, чем у ^XAU с доходностью 7.60%.
GOLD.TO
- 1 день
- -13.73%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -23.26%
- 6 месяцев
- -34.33%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- -0.99%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- —
^XAU
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 77.77%
- 3 года*
- 44.22%
- 5 лет*
- 20.90%
- 10 лет*
- 15.93%
Сравнение доходности по годам GOLD.TO и ^XAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD.TO GoldMining Inc. | -23.26% | 49.57% | -11.54% | -15.58% | 0.65% | -44.77% | 108.27% | 70.51% | -19.59% |
^XAU Philadelphia Gold and Silver Index | 7.60% | 138.07% | 18.52% | 1.71% | -2.25% | -8.97% | 32.58% | 43.88% | -11.97% |
Correlation
The correlation between GOLD.TO and ^XAU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between GOLD.TO and ^XAU has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD.TO vs. ^XAU — Ранг доходности на риск
GOLD.TO
^XAU
Сравнение GOLD.TO c ^XAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc. (GOLD.TO) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLD.TO | ^XAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.71 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 7.07 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLD.TO | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.87 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.63 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GOLD.TO и ^XAU
Максимальная просадка GOLD.TO за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке ^XAU в -75.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.TO и ^XAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD.TO | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -75.39% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.79% | -29.81% | -24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.79% | -29.81% | -24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.32% | -41.09% | -19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.17% | -21.24% | -43.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.01% | -34.09% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 11.38% | +14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD.TO и ^XAU
GoldMining Inc. (GOLD.TO) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что GOLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD.TO | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 14.82% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.47% | 35.21% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.10% | 43.22% | +21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.64% | 33.53% | +18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.99% | 34.16% | +20.83% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD.TO and ^XAU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD.TO и ^XAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор