Сравнение GOIIX с UNAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и UNAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и UNAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 2.60% |
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | -3.58% | 1.91% | 6.76% | 3.44% | 6.91% | 11.74% | -8.36% | 25.57% | -4.91% | 4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у UNAVX с доходностью -3.58%.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
UNAVX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 0.98%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и UNAVX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UNAVX в 1.99%.
Доходность на риск
GOIIX vs. UNAVX — Ранг доходности на риск
GOIIX
UNAVX
Сравнение GOIIX c UNAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | UNAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.17 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.28 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.11 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 0.34 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | UNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.17 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и UNAVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и UNAVX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности UNAVX в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | 2.62% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и UNAVX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки UNAVX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и UNAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | UNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -30.05% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -7.89% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -7.89% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.66% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -4.72% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.60% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и UNAVX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | UNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.66% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 3.74% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 5.55% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 7.83% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 12.93% | -1.70% |