PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с SMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с SMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и SMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и SMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		1.35%22.50%12.76%8.39%-19.12%14.00%9.64%9.47%-6.12%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у SMIDX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции SMIDX по среднегодовой доходности: 7.90% против 5.98% соответственно.

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

SMIDX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.35%
6 месяцев
5.45%
1 год
21.66%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

SMI Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ
Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с PRPFXSMIDX с MOJOXSMIDX с MOOD

Сравнение комиссий GOIIX и SMIDX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMIDX в 1.19%.

SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. SMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c SMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXSMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.69

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.33

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.55

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

10.55

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. SMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIDX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и SMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXSMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между GOIIX и SMIDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и SMIDX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности SMIDX в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		11.67%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и SMIDX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки SMIDX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и SMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXSMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-21.99%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.73%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-21.99%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

-21.99%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-6.30%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-6.39%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.11%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и SMIDX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 4.36%, в то время как у SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXSMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.83%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

10.12%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

13.07%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

10.65%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

10.08%

+1.15%