Сравнение GOIIX с PMYRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и PMYRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и PMYRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у PMYRX с доходностью -1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOIIX имеют среднегодовую доходность 7.90%, а акции PMYRX немного отстают с 7.58%.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и PMYRX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PMYRX в 0.90%.
Доходность на риск
GOIIX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск
GOIIX
PMYRX
Сравнение GOIIX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | PMYRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.84 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.26 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и PMYRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и PMYRX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности PMYRX в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и PMYRX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и PMYRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -30.68% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -12.28% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -24.97% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -30.68% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -4.65% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -6.02% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.58% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и PMYRX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.45% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.33% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 13.09% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 13.68% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 13.15% | -1.92% |