PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOIIX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и MGINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%
MGINX
DWS Global Macro Fund
0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции MGINX по среднегодовой доходности: 7.90% против 5.90% соответственно.


GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

DWS Global Macro Fund

Сравнение комиссий GOIIX и MGINX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MGINX в 0.79%.


Доходность на риск

GOIIX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOIIXMGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.52

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.15

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.73

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

7.72

-1.98

GOIIX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGINX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOIIXMGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между GOIIX и MGINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и MGINX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности MGINX в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
MGINX
DWS Global Macro Fund
2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и MGINX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и MGINX.


Загрузка...

Показатели просадок


GOIIXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-63.39%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-7.01%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-12.16%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

-15.12%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.25%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-13.83%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.57%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и MGINX

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с DWS Global Macro Fund (MGINX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOIIXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.52%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

5.88%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

8.03%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

6.67%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

7.50%

+3.73%