Сравнение GOIIX с MGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и MGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и MGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции MGINX по среднегодовой доходности: 7.90% против 5.90% соответственно.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и MGINX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MGINX в 0.79%.
Доходность на риск
GOIIX vs. MGINX — Ранг доходности на риск
GOIIX
MGINX
Сравнение GOIIX c MGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | MGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.52 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.15 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.73 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.72 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и MGINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и MGINX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности MGINX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и MGINX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и MGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -63.39% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -7.01% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -12.16% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -15.12% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.25% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -13.83% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.57% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и MGINX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с DWS Global Macro Fund (MGINX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.52% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 5.88% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 8.03% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 6.67% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 7.50% | +3.73% |