PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с LCORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с LCORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и LCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и LCORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		0.39%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.08%11.58%-6.23%15.79%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у LCORX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции LCORX по среднегодовой доходности: 7.90% против 7.37% соответственно.

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

LCORX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Leuthold Core Investment Fund

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ
Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с FPACXLCORX с MNHYX

Сравнение комиссий GOIIX и LCORX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LCORX в 1.16%.

LCORX
Leuthold Core Investment Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. LCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c LCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXLCORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.70

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.37

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.43

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

9.37

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. LCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCORX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и LCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXLCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между GOIIX и LCORX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и LCORX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности LCORX в 7.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.92%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и LCORX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки LCORX в -41.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и LCORX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXLCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-41.31%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.55%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-13.88%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

-19.38%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.95%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-5.03%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.70%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и LCORX

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Leuthold Core Investment Fund (LCORX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXLCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.97%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

6.71%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

9.31%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

9.21%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

9.64%

+1.59%