PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOIIX с AQRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) and AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, GOIIX returned 8.69%/yr vs 8.51%/yr for AQRIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOIIX charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for AQRIX.

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 10.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOIIX имеют среднегодовую доходность 8.69%, а акции AQRIX немного отстают с 8.51%.

GOIIX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.85%
1 год
19.19%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.69%

AQRIX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.22%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.45%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOIIX и AQRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		7.23%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		10.05%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%

Correlation

The correlation between GOIIX and AQRIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2010 г.

0.73

The correlation between GOIIX and AQRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с ABRYXGOIIX с GUGGOIIX с CRTBXGOIIX с SAPEXGOIIX с TTIFX
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с QSPIXAQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с QAIAQRIX с AUEIX

Доходность на риск

GOIIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXAQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.38

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.28

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.06

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

13.03

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQRIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXAQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и AQRIX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и AQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOIIXAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-19.37%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.48%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-11.05%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-19.37%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

-19.37%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.68%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.82%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.75%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и AQRIX

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) имеют волатильность 2.68% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOIIXAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.82%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.62%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

9.62%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

10.68%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

9.79%

+1.48%

Сравнение комиссий GOIIX и AQRIX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и AQRIX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности AQRIX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.50%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.00%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Часто задаваемые вопросы

GOIIX and AQRIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQRIX has higher volatility (2.82%) compared to GOIIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, GOIIX dropped -43.63% vs AQRIX's -19.37%.

AQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOIIX и AQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор