Сравнение GOIIX с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOIIX имеют среднегодовую доходность 7.90%, а акции AQRIX немного впереди с 8.00%.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и AQRIX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
GOIIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
GOIIX
AQRIX
Сравнение GOIIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.77 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.71 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.30 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.75 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и AQRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и AQRIX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и AQRIX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -19.37% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.52% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -19.37% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -19.37% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.14% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -4.86% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.24% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и AQRIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 4.36%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.72% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 7.83% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 12.04% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 10.64% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 9.76% | +1.47% |