PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOFIX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOFIX с FSTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Resources Fund (GOFIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

GOFIX управляется GMO. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GOFIX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Resources Fund (GOFIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOFIX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOFIX
GMO Resources Fund		27.66%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, GOFIX показывает доходность 27.66%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции GOFIX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 14.36% против 8.77% соответственно.

GOFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.63%
С начала года
27.66%
6 месяцев
39.62%
1 год
67.01%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.33%
10 лет*
14.36%

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Resources Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с JEPQGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX

Сравнение комиссий GOFIX и FSTEX

GOFIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
GOFIX
GMO Resources Fund

Доходность на риск

GOFIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOFIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFIXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.04

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.54

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.31

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.88

8.35

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOFIX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOFIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOFIX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFIXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.04

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.03

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Корреляция

Корреляция между GOFIX и FSTEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOFIX и FSTEX

Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FSTEX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOFIX
GMO Resources Fund		3.43%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GOFIX и FSTEX

Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOFIXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-83.31%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-18.57%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-26.88%

-18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-73.41%

+27.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.55%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-25.28%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

5.13%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GOFIX и FSTEX

GMO Resources Fund (GOFIX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOFIXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.36%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

12.75%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

22.29%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

25.29%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

29.77%

-4.21%