PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOEX с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

GOEX и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOEX и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		10.58%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 20.19% против 11.23% соответственно.

GOEX

1 день
5.30%
1 месяц
-18.39%
С начала года
10.58%
6 месяцев
31.90%
1 год
142.11%
3 года*
49.82%
5 лет*
26.17%
10 лет*
20.19%

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с XMEGOEX с RINGGOEX с IAUGOEX с URAGOEX с COPX
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий GOEX и RSPM

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

GOEX
Global X Gold Explorers ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

GOEX vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOEXRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

1.09

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.66

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

1.60

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.99

5.27

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOEX vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа RSPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOEXRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.09

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.33

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.39

-0.35

Корреляция

Корреляция между GOEX и RSPM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и RSPM

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		1.88%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок GOEX и RSPM

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

GOEXRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-61.18%

-27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-15.67%

-17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-27.19%

-19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-39.84%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-5.08%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.05%

-8.83%

-55.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

4.75%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и RSPM

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOEXRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

6.20%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.54%

13.59%

+28.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.49%

22.71%

+27.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.58%

20.12%

+18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

21.91%

+18.58%