PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с FJP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 12.61%/yr vs 7.61%/yr for FJP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 12.61% против 7.61% соответственно.

GOEX

1 день
3.21%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-9.61%
1 год
52.15%
3 года*
44.52%
5 лет*
17.19%
10 лет*
12.61%

FJP

1 день
1.05%
1 месяц
-5.42%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и FJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-10.45%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		12.56%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%

Correlation

The correlation between GOEX and FJP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.18

Over the past year, GOEX and FJP have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GOEX и FJP

Секторы
GOEX
FJP

Сырьевые материалы

96.2%
10.4%

Промышленность

0.1%
43.7%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

5.5%

Здравоохранение

-

3.4%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Сырьевые материалы

GOEX
96.2%
FJP
10.4%

Промышленность

GOEX
0.1%
FJP
43.7%

Коммуникационные услуги

GOEX

-

FJP
1.0%

Потребительский циклический сектор

GOEX

-

FJP
12.4%

Потребительский защитный сектор

GOEX

-

FJP
0.8%

Энергетика

GOEX

-

FJP
3.4%

Финансовые услуги

GOEX

-

FJP
5.5%

Здравоохранение

GOEX

-

FJP
3.4%

Недвижимость

GOEX

-

FJP
3.1%

Технологии

GOEX

-

FJP
10.7%

Коммунальные услуги

GOEX

-

FJP
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW

Доходность на риск

GOEX vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOEXFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.53

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.14

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.22

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

6.55

-2.77

GOEX vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOEX и FJP

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и FJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-41.51%

-47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-14.43%

-25.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-17.02%

-22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-31.88%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-41.51%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.91%

-7.75%

-26.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-11.45%

-52.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.30%

4.89%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и FJP

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

7.16%

+9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.66%

17.43%

+24.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.58%

21.00%

+29.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.35%

20.43%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.12%

18.91%

+21.21%

Сравнение комиссий GOEX и FJP

GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и FJP

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FJP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.53%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.32%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

GOEX and FJP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (17.04%) compared to FJP (7.16%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs FJP's -41.51%.

On 10-year performance, GOEX leads with 12.61% vs 7.61% for FJP. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 12.61% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.32% for GOEX.

GOEX is categorized as Materials, while FJP is Japan Equities. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.80% for FJP.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор