PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOCT с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOCT с FLJJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

GOCT и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOCT и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOCT и FLJJ

2026 (YTD)20252024
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		-1.17%12.29%6.87%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.46%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, GOCT показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.46%.

GOCT

1 день
0.04%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.22%
1 год
12.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.86%
1 год
11.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с SPYGOCT с DNOVGOCT с DDECGOCT с FDNDGOCT с IVVBGOCT с EOCTGOCT с QFLR
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий GOCT и FLJJ

GOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

GOCT vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOCT c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOCTFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.81

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.68

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.15

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

12.89

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOCT vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOCT на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOCT и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOCTFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между GOCT и FLJJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOCT и FLJJ

Ни GOCT, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GOCT и FLJJ

Максимальная просадка GOCT за все время составила -10.47%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOCT и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GOCTFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-6.91%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-3.86%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.41%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.83%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.94%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GOCT и FLJJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что GOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOCTFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.10%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

3.49%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

6.42%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

6.31%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

6.31%

+1.27%