PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOCT с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOCT с IVVB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GOCT returned 14.86% vs 12.68% for IVVB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GOCT charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.

Доходность

Сравнение доходности GOCT и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOCT показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 3.81%.

GOCT

1 день
-0.45%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.43%
С начала года
3.81%
6 месяцев
2.94%
1 год
12.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOCT и IVVB

2026 (YTD)202520242023
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		5.00%12.29%8.16%6.96%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		3.81%9.60%18.66%7.13%

Correlation

The correlation between GOCT and IVVB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between GOCT and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с DDECGOCT с DNOVGOCT с SPYGOCT с APRJGOCT с FDNDGOCT с EOCTGOCT с QFLR
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Доходность на риск

GOCT vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOCT c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOCTIVVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.72

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.41

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.22

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.78

9.43

+7.35

GOCT vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOCT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOCT и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOCT и IVVB

Максимальная просадка GOCT за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOCT и IVVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOCTIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-13.08%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-5.75%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.88%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-1.59%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.35%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GOCT и IVVB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) составляет 1.60%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что GOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOCTIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.74%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

5.49%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

7.40%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

9.25%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

9.25%

-1.81%

Сравнение комиссий GOCT и IVVB

GOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOCT и IVVB

GOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.18%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GOCT and IVVB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVVB has higher volatility (1.74%) compared to GOCT (1.60%). In terms of maximum drawdown, GOCT dropped -10.47% vs IVVB's -13.08%.

On 1-year performance, GOCT leads with 14.86% vs 12.68% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GOCT has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOCT has performed better with a 14.86% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GOCT.

IVVB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for GOCT.

They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for GOCT and 0.50% for IVVB.

GOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOCT и IVVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор