PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOCT с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOCT с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

GOCT и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOCT и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOCT и IVVB

2026 (YTD)202520242023
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		-1.21%12.29%8.16%6.59%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, GOCT показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

GOCT

1 день
0.49%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
12.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с SPYGOCT с DNOVGOCT с DDECGOCT с FDNDGOCT с EOCTGOCT с APRQGOCT с QFLR
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий GOCT и IVVB

GOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

GOCT vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOCT c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOCTIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.52

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.59

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

7.12

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOCT vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOCT на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOCT и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOCTIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.02

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.05

+0.36

Корреляция

Корреляция между GOCT и IVVB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOCT и IVVB

GOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GOCT и IVVB

Максимальная просадка GOCT за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOCT и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

GOCTIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-13.08%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.90%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-4.45%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.67%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.54%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GOCT и IVVB

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что GOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOCTIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.67%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

6.27%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

10.63%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

9.47%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

9.47%

-1.89%