Сравнение GOCT с FDND
GOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GOCT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GOCT returned 13.97% vs -3.53% for FDND. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOCT charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности GOCT и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOCT показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -5.34%.
GOCT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOCT и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 4.92% | 12.29% | 4.73% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between GOCT and FDND is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between GOCT and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOCT vs. FDND — Ранг доходности на риск
GOCT
FDND
Сравнение GOCT c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOCT | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.98 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.17 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | -0.41 | +16.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOCT и FDND
Максимальная просадка GOCT за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOCT и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOCT | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.47% | -24.12% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -20.49% | +16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -11.49% | +10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -5.74% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 8.65% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOCT и FDND
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) составляет 1.60%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что GOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOCT | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 7.14% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 14.99% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 18.95% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 21.48% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 21.48% | -14.05% |
Сравнение комиссий GOCT и FDND
GOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOCT и FDND
GOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
GOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOCT and FDND have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.14%) compared to GOCT (1.60%). In terms of maximum drawdown, GOCT dropped -10.47% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, GOCT leads with 13.97% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GOCT has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOCT has performed better with a 13.97% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GOCT.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for GOCT.
GOCT is categorized as Options Trading, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for GOCT and 0.75% for FDND.
GOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOCT и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор