Сравнение GOCT с FDND
GOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GOCT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GOCT returned 14.10% vs 5.38% for FDND. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GOCT charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности GOCT и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOCT показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью 5.10%.
GOCT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
FDND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 13.59%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.26K | $45.62K | $66.08K | |
| $521.70K | $1.91M | $1.10M |
Сравнение доходности по годам GOCT и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 7.36% | 12.29% | 4.73% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 5.10% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between GOCT and FDND is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between GOCT and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOCT vs. FDND — Ранг доходности на риск
GOCT
FDND
Сравнение GOCT c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOCT | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.06 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.26 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.86 | 0.60 | +15.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOCT и FDND
Максимальная просадка GOCT за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOCT и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOCT | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.47% | -24.12% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -20.49% | +16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.72% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -5.82% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 9.05% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOCT и FDND
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) составляет 1.41%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что GOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOCT | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 6.32% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 15.51% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 19.52% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 21.47% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 21.47% | -14.13% |
Сравнение комиссий GOCT и FDND
GOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOCT и FDND
GOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 7.74% | 8.11% | 5.51% |
GOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOCT and FDND have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (6.32%) compared to GOCT (1.41%). In terms of maximum drawdown, GOCT dropped -10.47% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, GOCT leads with 14.10% vs 5.38% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GOCT has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOCT has performed better with a 14.10% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GOCT.
FDND has the higher dividend yield at 7.74%, compared with 0.00% for GOCT.
GOCT is categorized as Options Trading, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for GOCT and 0.75% for FDND.
GOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOCT и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор