- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 19 окт. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $262M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 46K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции GOCT — $42.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) показал доход в 7.36% с начала года и 14.10% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GOCT по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GOCT закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | -0.18% | -2.36% | 5.25% | 1.94% | 0.24% | 0.66% | 0.86% | 7.36% | ||||
| 2025 | 1.71% | -0.53% | -3.03% | -0.16% | 3.56% | 2.99% | 1.43% | 1.43% | 1.88% | 1.71% | 0.31% | 0.51% | 12.29% |
| 2024 | 0.87% | 1.65% | 0.79% | -0.20% | 1.58% | 0.62% | 0.57% | 0.65% | 0.49% | -1.08% | 3.09% | -1.07% | 8.16% |
| 2023 | 0.15% | 4.69% | 2.02% | 6.96% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.45, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.46%) than losses (32.31%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 42.46%
- Участие в снижении
- 32.31%
Комиссия
Комиссия GOCT составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOCT имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOCT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.50 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.86 | 10.58 | +5.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October показал максимальную просадку в 10.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.47%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.40%март 2026 г. | 1mo 25d | 14d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.48%нояб. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-1.83%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 8d | 1mo 13dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-1.70%авг. 2024 г. | 4d | 8d | 12dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| GOCT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.47% | -56.78% | +46.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -9.10% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -10.69% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.14% | -1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GOCT
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOCT