PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAU с SEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both exchange-traded funds - GOAU is a Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GOAU returned 33.93%/yr vs 19.14%/yr for SEA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GOAU и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 21.42%.

GOAU

1 день
1.83%
1 месяц
2.05%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.10%
1 год
38.05%
3 года*
33.93%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—

SEA

1 день
0.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
21.42%
6 месяцев
20.68%
1 год
31.28%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAU и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-1.69%126.68%13.78%10.67%-13.32%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		21.42%16.78%2.52%19.33%-17.28%

Correlation

The correlation between GOAU and SEA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY

Доходность на риск

GOAU vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAUSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.93

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.71

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.95

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

11.96

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SEA равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAUSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.93

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GOAU и SEA

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAUSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-39.53%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-10.67%

-20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.15%

-32.42%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.58%

-2.56%

-23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-14.30%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

2.62%

+10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и SEA

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAUSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

4.48%

+10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.31%

12.02%

+25.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

16.29%

+29.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

21.66%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

21.66%

+13.85%

Сравнение комиссий GOAU и SEA

И GOAU, и SEA имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и SEA

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SEA в 5.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.96%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.56%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOAU and SEA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.53%) compared to SEA (4.48%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs SEA's -39.53%.

On 3-year performance, GOAU leads with 33.93% vs 19.14% for SEA. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GOAU has performed better with a 33.93% return vs 19.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOAU and SEA have the same expense ratio: 0.60% per year.

SEA has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 0.96% for GOAU.

GOAU is categorized as Materials, while SEA is Industrials Equities. GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAU и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор