PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с SEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOAU с SEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA).

GOAU и SEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOAU и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOAU и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		9.07%126.68%13.78%10.67%-13.32%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		19.73%16.78%2.52%19.33%-17.28%

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 19.73%.

GOAU

1 день
4.64%
1 месяц
-17.24%
С начала года
9.07%
6 месяцев
14.84%
1 год
87.28%
3 года*
39.02%
5 лет*
20.93%
10 лет*
—

SEA

1 день
0.53%
1 месяц
-1.90%
С начала года
19.73%
6 месяцев
27.26%
1 год
44.03%
3 года*
16.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с BDRYSEA с AIRRSEA с KNGSEA с SPY

Сравнение комиссий GOAU и SEA

И GOAU, и SEA имеют комиссию равную 0.60%.

GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Доходность на риск

GOAU vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAUSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.12

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.82

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.84

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

13.67

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAUSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между GOAU и SEA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и SEA

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SEA в 5.64%

TTM202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.86%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.64%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOAU и SEA

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и SEA.

Загрузка...

Показатели просадок

GOAUSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-39.53%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-16.06%

-15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.43%

-1.96%

-15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-14.83%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.06%

3.34%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и SEA

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOAUSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

6.71%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.44%

12.50%

+26.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.73%

20.91%

+25.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.96%

21.86%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

21.86%

+13.51%