PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOAU с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

GOAU и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOAU и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOAU и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		9.07%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%.

GOAU

1 день
4.64%
1 месяц
-17.24%
С начала года
9.07%
6 месяцев
14.84%
1 год
87.28%
3 года*
39.02%
5 лет*
20.93%
10 лет*
—

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с PHORSPM с XLB

Сравнение комиссий GOAU и RSPM

GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

GOAU vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAURSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.09

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.66

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.60

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

5.27

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа RSPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAURSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.09

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между GOAU и RSPM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и RSPM

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.86%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок GOAU и RSPM

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

GOAURSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-61.18%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-15.67%

-15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-27.19%

-21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.43%

-5.08%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-8.83%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.06%

4.75%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и RSPM

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOAURSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

6.20%

+10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.44%

13.59%

+25.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.73%

22.71%

+24.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.96%

20.12%

+15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

21.91%

+13.46%