PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAU с RSPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both Materials funds - GOAU tracks the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index while RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAU returned 15.62%/yr vs 4.25%/yr for RSPM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GOAU charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности GOAU и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 15.54%.

GOAU

1 день
1.83%
1 месяц
2.05%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.10%
1 год
38.05%
3 года*
33.93%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—

RSPM

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
15.54%
6 месяцев
19.82%
1 год
23.31%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.25%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAU и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-1.69%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.54%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%15.56%

Correlation

The correlation between GOAU and RSPM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.30

The correlation between GOAU and RSPM shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ

Доходность на риск

GOAU vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAURSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.29

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.93

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.90

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

5.19

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа RSPM равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAURSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.29

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GOAU и RSPM

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAURSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-61.18%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-12.32%

-18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.15%

-27.19%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-27.19%

-21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.58%

-4.32%

-21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-8.79%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

4.50%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и RSPM

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAURSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

5.56%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.31%

13.36%

+23.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

18.13%

+27.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

20.12%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

21.93%

+13.58%

Сравнение комиссий GOAU и RSPM

GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и RSPM

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RSPM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.96%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

GOAU and RSPM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.53%) compared to RSPM (5.56%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs RSPM's -61.18%.

On 5-year performance, GOAU leads with 15.62% vs 4.25% for RSPM. On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOAU has performed better with a 15.62% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.

RSPM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.96% for GOAU.

GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: US Global and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.40% for RSPM.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAU и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор