Сравнение GOAU с MXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и iShares Global Materials ETF (MXI).
GOAU и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и MXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOAU и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 7.73% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.92% |
MXI iShares Global Materials ETF | 11.09% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у MXI с доходностью 11.09%.
GOAU
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 85.09%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- —
MXI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и MXI
GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MXI в 0.46%.
Доходность на риск
GOAU vs. MXI — Ранг доходности на риск
GOAU
MXI
Сравнение GOAU c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.58 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.13 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.11 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 8.93 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.58 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GOAU и MXI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и MXI
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MXI в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.87% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
MXI iShares Global Materials ETF | 2.00% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и MXI
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и MXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOAU | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -68.44% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -16.18% | -14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -28.76% | -19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -7.87% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -18.19% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 3.83% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и MXI
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с iShares Global Materials ETF (MXI) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOAU | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 8.47% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 15.22% | +24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.75% | 21.38% | +25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 19.43% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 20.36% | +15.00% |