Сравнение GOAU с CUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).
GOAU и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и CUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOAU и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 7.73% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.92% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -2.01% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 13.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -2.01%.
GOAU
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 85.09%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- —
CUT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 0.98%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и CUT
GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CUT в 0.55%.
Доходность на риск
GOAU vs. CUT — Ранг доходности на риск
GOAU
CUT
Сравнение GOAU c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | -0.30 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | -0.30 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.32 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | -0.79 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.30 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.13 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.12 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между GOAU и CUT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и CUT
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CUT в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.87% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.51% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и CUT
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и CUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOAU | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -70.03% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -16.98% | -14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -31.21% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -20.09% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -15.20% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 6.77% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и CUT
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOAU | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 6.62% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 13.06% | +26.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.75% | 20.02% | +26.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 18.28% | +17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 20.18% | +15.18% |