Сравнение GNXIX с GQRIX

С начала года, GNXIX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNXIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNXIX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GNXIX и GQRIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности GQRIX в 7.36%

Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и GQRIX.

AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.