Сравнение GNXIX с GQFPX
GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.28%/yr vs 10.40%/yr for GQFPX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GNXIX charges 1.40%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.88%.
GNXIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.54%
- 6 месяцев
- -26.88%
- С начала года
- -13.26%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
GQFPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNXIX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -13.26% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | -1.04% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 7.88% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between GNXIX and GQFPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between GNXIX and GQFPX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNXIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
GNXIX
GQFPX
Сравнение GNXIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNXIX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.32 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 6.07 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и GQFPX
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNXIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -16.95% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -6.28% | -24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.69% | -10.57% | -20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -16.95% | -28.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.62% | -4.74% | -23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -3.04% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 2.40% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и GQFPX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNXIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 4.19% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 8.42% | +22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 10.19% | +30.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.17% | 12.85% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 12.84% | +11.79% |
Сравнение комиссий GNXIX и GQFPX
GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и GQFPX
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GQFPX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.37% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.71% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNXIX and GQFPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to GQFPX (4.19%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs GQFPX's -16.95%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNXIX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор