Сравнение GNXIX с GCCHX
GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and GCCHX (GMO Climate Change Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.28%/yr vs 2.30%/yr for GCCHX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 0.77%/yr for GCCHX.
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и GCCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 13.71%.
GNXIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.54%
- 6 месяцев
- -26.88%
- С начала года
- -13.26%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
GCCHX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.68%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 44.02%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNXIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -13.26% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 13.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 17.58% |
Correlation
The correlation between GNXIX and GCCHX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between GNXIX and GCCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNXIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
GNXIX
GCCHX
Сравнение GNXIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNXIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.23 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.80 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и GCCHX
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и GCCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNXIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -54.32% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -13.14% | -17.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.69% | -52.03% | +21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -54.32% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.62% | -11.74% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -13.85% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 4.81% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и GCCHX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с GMO Climate Change Fund (GCCHX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNXIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 6.70% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 18.23% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 23.81% | +16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.17% | 27.24% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 25.20% | -0.57% |
Сравнение комиссий GNXIX и GCCHX
GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и GCCHX
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GCCHX в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 2.06% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% |
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.37% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
GNXIX and GCCHX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to GCCHX (6.70%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs GCCHX's -54.32%.
GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNXIX и GCCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор