PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNR с SXRS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).

GNR и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GNR и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNR и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.18%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-16.10%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.76%18.23%4.61%-7.61%14.04%28.96%-4.90%7.40%-11.70%
Разные валюты инструментов

GNR торгуется в USD, в то время как SXRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.18%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 22.76%.

GNR

1 день
0.28%
1 месяц
1.76%
С начала года
20.18%
6 месяцев
28.03%
1 год
43.60%
3 года*
12.64%
5 лет*
12.05%
10 лет*
11.80%

SXRS.DE

1 день
1.64%
1 месяц
8.78%
С начала года
22.76%
6 месяцев
32.28%
1 год
32.85%
3 года*
13.57%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с VAWGNR с SPYGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с EQQQ.LSXRS.DE с CEMS.DE

Сравнение комиссий GNR и SXRS.DE

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

GNR vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRSXRS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.89

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.46

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

4.79

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

11.99

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRSXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.89

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между GNR и SXRS.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и SXRS.DE

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.30%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNR и SXRS.DE

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и SXRS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GNRSXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-27.64%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.75%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-27.56%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-13.33%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.74%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и SXRS.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNRSXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.79%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

13.64%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

17.33%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

16.74%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

15.61%

+6.39%