PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с FRNRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с FRNRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and FRNRX (Franklin Natural Resources Fund) are both funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while FRNRX is a Energy Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, GNR returned 10.69%/yr vs 11.41%/yr for FRNRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GNR charges 0.40%/yr vs 0.96%/yr for FRNRX.

Доходность

Сравнение доходности GNR и FRNRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у FRNRX с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям FRNRX по среднегодовой доходности: 10.69% против 11.41% соответственно.

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%

FRNRX

1 день
-0.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
25.35%
6 месяцев
27.30%
1 год
56.94%
3 года*
21.45%
5 лет*
23.50%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и FRNRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		25.35%30.43%1.28%3.25%30.52%74.38%-21.58%10.03%-23.78%0.32%

Correlation

The correlation between GNR and FRNRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between GNR and FRNRX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Franklin Natural Resources Fund

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с FRNRX:
FRNRX с ^SP500TRFRNRX с FNARXFRNRX с HAPFRNRX с FSDPXFRNRX с FCNTXFRNRX с FMATFRNRX с NANR

Доходность на риск

GNR vs. FRNRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FRNRX
Ранг доходности на риск FRNRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c FRNRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRFRNRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.48

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.34

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

8.71

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.24

31.07

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. FRNRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNRX равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и FRNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRFRNRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.48

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.92

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GNR и FRNRX

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки FRNRX в -80.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и FRNRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRFRNRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-80.54%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.53%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-19.65%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-26.29%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-70.71%

+22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.54%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-23.83%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.83%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и FRNRX

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.33%, в то время как у Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRFRNRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.59%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.89%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.32%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

25.57%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

28.57%

-6.70%

Сравнение комиссий GNR и FRNRX

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FRNRX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и FRNRX

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FRNRX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		1.35%1.70%2.40%1.98%2.38%22.66%2.39%1.64%2.43%1.16%1.02%0.86%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GNR and FRNRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRNRX has higher volatility (4.59%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs FRNRX's -80.54%.

FRNRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и FRNRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор